Vraag Over

Alle antwoorden

Daghandel: een handelsplan maken

Daghandel: een handelsplan maken

Hoe begin je met het maken van een winstgevend handelsplan? Welke elementen zijn nodig om een ​​succesvolle daghandelaar te worden en welk stopmanagement gebruikt men in hun handelsplan?

De valkuil van het vinden van een strategie

Het is bekend in de wetenschap: de inverse trap
oorzaak en gevolg
. Een voorbeeld is dat het drinken van alcohol ervoor zorgt dat mensen een lager inkomen hebben. Maar zou het niet kunnen dat mensen met een lager inkomen vaker drinken?

Hetzelfde probleem doet zich voor in de handel. Een persoon probeert geld te verdienen door de oorzaak te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld het bouwen van een boven- of onderbouw zijn. Vervolgens wordt geprobeerd de oorzaak te vinden, zodat later deze boven- en onderformatie kan worden herkend en geprofiteerd. Het heeft de gebruikelijke indicatoren
oscillatoren
. Dit zijn indicatoren die (kunnen) wijzen op afwijking. Voorbeelden zijn MACD, RSI, Stochastic, CCI en vele anderen. Een negatieve divergentie wordt gekenmerkt door een hogere prijs en een lagere top van een oscillator zoals de MACD. Een negatieve divergentie geeft aan dat de markt waarschijnlijk een top vormt. Een positieve bias is het tegenovergestelde en treedt op bij lagere dieptepunten.

Dit wetende kan duiden op oorzaak en gevolg: een negatief/positief verschil leidt tot de vorming van een boven- en een bodem. Is dit effect echter statistisch te onderbouwen? Een snelle blik op de grafieken leert dat dit het geval is. Je bent opgewonden en opgewonden, zou dit de winstgevende strategie kunnen zijn? Of ben je in de val gelopen? Wat als de vorming van de boven- en onderkant tot verschillen leidt, en niet andersom! Dan gaat het niet om een ​​boven- en een onderstuk. Het geeft hoogstens een statistisch hogere kans op opwaarts of neerwaarts, maar is het winstgevend om te handelen? Dit is een potentiële val waar veel beginnende handelaren in kunnen trappen. Er wordt te veel tijd verspild aan strategieën die niet bestaan
winstgevende marge
geven.

Andere problemen

Een andere valkuil is dat alles in orde is in demo-/simulatorhandel, maar in livehandel
verliesgevend
is de. Dit gebeurt omdat er bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met commissies en handelskosten, of omdat een handelsplan niet wordt gevolgd. Als het laatste het geval is, heeft u misschien te weinig tijd besteed aan het verhandelen van de simulator of toekomstige tests met weinig geld.
vertrouwen
in het handelsplan. Een ander probleem is dat simulatoren niet helemaal realistisch zijn omdat het emotionele aspect bijna volledig afwezig is. Transacties in de simulator hebben een ander effect dan in werkelijkheid. Elke koper moet verkoper zijn. Als er geen zijn, wordt de transactie niet uitgevoerd. In sommige simulatoren worden SIM-transacties gedaan zonder te controleren of er een koper of een verkoper is. Bied- en laatprijzen spelen een grote rol in de realiteit van daghandel, maar bij SIM-handel speelt de gemiddelde prijs een grote rol. Als je je niet realiseert dat de simulator een goede oefening is, maar het is zeker niet hetzelfde als live handelen, kun je in de val lopen.

Curve montage

Zodra iemand verschillende strategieën heeft geformuleerd en getest voor zijn handelsplan, selecteert hij verschillende veelbelovende strategieën om live te testen. U kunt echter in de val lopen
curve fitting
. Het is de keuze voor een strategie die alleen winstgevend is tijdens een bepaalde backtesting-periode. Soms is het probleem dat er niet genoeg backtesting-gegevens zijn van verschillende soorten markten, maar alleen van bijvoorbeeld bullmarkten. Er moet een strategie zijn
robuust
eerst moet het logisch zijn, en dan moet je de variabelen van de strategie kunnen veranderen zodat de resultaten niet te veel afwijken van de originele strategie. Een manier om de robuustheid van de strategie te vergroten is niet om een ​​continue backtest-periode te gebruiken, maar om in plaats daarvan een backtest te gebruiken die bijvoorbeeld een gerandomiseerde swing-trade van 1982, 1990 en 2003 in willekeurige volgorde omvat. Dit kan worden gedaan door daghandel waar er meer transacties zijn, zoals januari 1980, maart 1990, december 2002 enzovoort. Natuurlijk zijn backtests van 3 maanden of 3 jaar meestal niet genoeg voor een optimale strategie, maar het is handig om al een verzameling veelbelovende strategieën te hebben, om niet te veel tijd te verspillen aan het backtesten van onrendabele strategieën.

Lay-out van handelsplan

Een handelsplan kan heel eenvoudig of heel complex zijn. Het maakt niet uit voor de casual daytrader. De factoren die belangrijk zijn om überhaupt een goed handelsplan te kunnen maken, zijn ten eerste:
veel succes en hard werken
om een ​​winstgevend voordeel te vinden, ten tweede, de mate
intelligentie en creativiteit
. Een handelsplan kan een samenvatting zijn van:

Een handelsplan kan ook een mooie lay-out gebruiken die overal op internet te vinden is. Het belangrijkste is dat dit handelsplan zorgvuldig wordt uitgevoerd, niet ertegen. Dit kan leiden tot tijd- en geldverspilling. Een handelsplan beschrijft tenslotte een winstgevende strategie, dus waarom tegen een handelsplan ingaan? Wanneer u een handelsplan afdrukt, wordt het in zwart-wit afgedrukt. Optioneel kan het handelsplan worden uitgebreid met onderdelen van het businessplan, zoals budgettering en het kiezen van bepaalde tijden waarop mensen met regelmaat opstaan ​​en naar hun werk gaan.

Soorten haltes

vaste stop

De eenvoudigste vorm van stop-loss of stop is een vaste stop. Deze stop staat vast op een bepaalde waarde, zoals $100 of 8 ticks of 10 pips. Een type vaste stop is de procentuele stop. In feite is dit geen precies vaste stop omdat de stop varieert in grootte. Een procentuele stop kan worden gebruikt als de grootte van de gebruikte handelspositie voortdurend verandert.

Volatiliteit stop

Een ander type stop is een stop op basis van marktvolatiliteit, waarna volume, ATR of Bollinger Bands of andere banden kunnen worden gebruikt om de volatiliteit te bepalen.

Trailing stop

Een trailing stop wordt vaak gebruikt om tijd te besparen wanneer de trend naar verwachting doorzet en iemand niet fysiek in de handel is maar verwacht dat de trend doorzet. In een lange transactie gaat een stop bijvoorbeeld omhoog wanneer de markt omhoog gaat en stopt met omlaag wanneer de markt daalt.

Zonder te stoppen of te vertrouwen op het lezen van tape

Er zijn een paar mensen die de band uitzonderlijk kunnen lezen, of de kopers of verkopers overheersen op dat moment. Deze mensen handelen soms zonder fysieke stop en besluiten hun transacties te sluiten wanneer de tape aangeeft dat dit het beste is. Dergelijke handelaren zijn meestal scalpers. Natuurlijk gebruiken ze een mentale stop omdat er geen handelaar is wiens handel geen zin heeft, waar de handel volledig is mislukt en moet worden gesloten. Soms hebben deze handelaren een
fysieke noodstop
. Het is niets meer dan een bron voor onvoorziene omstandigheden zoals een internetstoring of een zwarte zwaan. Op die momenten reageert de markt soms sneller dan de menselijke reactietijd.

Stopt op basis van steunen en weerstanden

Een stop onder ondersteuning op een long of boven een weerstand op een short kan de kans vergroten dat de transactie niet wordt gestopt.

Stopt op basis van tijd

Men kan besluiten een transactie te sluiten wanneer er belangrijk nieuws komt of de markt sluit om 4 uur.

Hoe weet je welk type stop het beste is? Het is alleen bekend als het wordt getest met een bepaalde strategie. Elke strategie kan een andere stop-loss hebben waarbij de optimale winst wordt behaald. U moet bijvoorbeeld beginnen met het testen van een vaste stop. Lijn vervolgens uw transacties uit, zoals in Excel, samen met uw winst of verlies en kijk welke vaste stop optimaal is voor de grootste winst. De meeste handelaren houden
Handelsblad
(tijdschrift) om uw transacties te optimaliseren. Houd dus naast uw handelsplan altijd een handelsdagboek bij. Dit kan essentieel zijn voor uw overleving als daghandelaar!€